Automaatsed kauplemissüsteemid

Esileht   Redigeeri seda artiklit   Logi sisse

Automaatne kauplemissüsteem on reeglite kogum, mille järgi arvuti ostab ja müüb väärtpabereid.

Kauplemissüsteemide kasutamine ja arendamine peaks aitama kauplejal teenida püsivat kasumit limiteerides riski.

Mittetäielikud automaatsed kauplemissüsteemid aitavad kauplejal leida õigeid aktsiaid ning kaupleja võib tunda ennast robotina, kes lihtsalt täidab ette antud ideid. Järgmine samm on täisautomaatsed kauplemissüsteemid, kus arvuti ostab ja müüb väärtpabereid ilma inimese vahelesegamiseta.


Sisukord

[redigeeri]

Plussid ja miinused

Automaatsete kauplemissüsteemide plussid:

  • Inimlikud emotsioonid ei sega kauplemist
  • Potentsiaalsed kasumid väga suured
  • Kui süsteem juba töötab, siis kulud väikesed
  • Riskide maandamine lihtne ja efektiivne
  • Töötav süsteem hoiab kokku inimese aega, mida saab kasutada süsteemi arendamiseks

Automaatsete kauplemissüsteemide miinused:

  • Süsteemi esialgne loomine kulukas
  • Eduka süsteemi loomine väga keeruline
  • Kui süsteem pole korralikult testitud, võivad tekkida vead, mis lõppevad suurte kaotustega
  • Osade kauplemisreeglite kirja panemine arvuti keelde on väga keeruline.


[redigeeri]

Tarkvara

On väga palju erinevaid programme, mis toetavad automaatsete kauplemissüsteemide ehitamist. Üldjuhul on programmidel kaasas põhjalikud õpetused soovitud reeglite arvutikeelde kirjutamiseks ning paljud neist kasutavad sarnaseid programmeerimiskeeli.

Nimekiri programmidest:


[redigeeri]

Automaatse kauplemissüsteemi ehitamine

[redigeeri]

1. etapp

Esimese sammuna peab välja mõtlema reeglid, mille alusel tulevane süsteem kauplema hakkab.

Süsteemil peaks olema 4 põhireeglit:

  • Ostmine - Sõnasta, millal soovid positsiooni soetada
  • Müümine - Sõnasta, millal soovid positsiooni müüa
  • Stop - Kui palju oled nõus kaotama tehinguga
  • Siht - Kui palju soovid teenida tehinguga

Näiteks:

  • Ostmine - Kui 10 päeva libisev keskmine (MA) ületab alt ülesse 20 päeva libisev keskmist
  • Müümine - Kui 10 päeva libisev keskmine ületab ülevalt alla 20 päeva libisev keskmist
  • Stop - 1 % langust
  • Siht - 1 % tõusu

Antud näidissüsteem ostab ja müüd aktsiaid lähtudes 10 ja 20 päevastest libisev keskmistest ja automaatselt realiseerib tehingu, kui on toimunud liikumine 1 % ulatuses.

[redigeeri]

2. etapp

Kui oleme sõnastanud enda jaoks kauplemisreeglid, peame leidma ülesse indikaatorid, mida soovime kasutada. Ning seejärel on vaja indikaatorid seadistada vastavalt soovidele.

Üldjuhul on antud programmides nimekirjad peaaegu kõikide indikaatoritega ning tuleb lihtsalt valida need, mida on soov kasutada ning seejärel seadistada indikaatorid enda nõudmiste järgi.

Antud näites tuleb leida liikuv keskmine ja see seadistada 10 päeva ja 20 päeva peale. Liikuv keskmine on inglise keeles moving average, mis on üldjuhul tähistatud nii: "MA(n)", kus n on perioodi päevades. Meie näites siis MA(10) ja MA(20)

[redigeeri]

3. etapp

Edasi peame reeglid sõnastama arvuti keelele sarnasemalt, mis näeb välja järgnev:

  • IF tingimus (AND lisatingimus) THEN tegevus
    • IF tähendab inglikeeles "kui"
    • AND tähendab "ja"
    • THEN tähendab "siis"
    • AND lisamine ei ole kohustuslik

Antud näites:

  • IF MA(10) ületab alt ülesse MA(20) THEN ostmine
  • IF MA(10) ületab ülevalt alla MA(20) THEN müümine
  • IF tehing on 1 % kasumis THEN müümine
  • IF tehing on 1 % kahjumis THEN müümine
[redigeeri]

4. etapp

Edasi peab reeglid selgeks tegema arvutile. See võib tunduda keeruline protsess, eriti kui pole kogemust programmeerimisega, kuid tegelikult koos programmi õpetuste abiga saab sellega siiski hakkama igaüks.

Ning pärast seda ongi algeline automaatne kauplemissüsteem valmis. Loomulikult vajaks antud näidissüsteem palju lisakäske ja süsteeme, enne kui saaks sellega reaalselt kaubelda.


[redigeeri]

Automaatse kauplemissüsteemi vigade parandamine

Enamik kauplemissüsteemide tarkvarasid sisaldab mingisuguseid lisaprogramme, mis aitavad leida süsteemist vigu. Vead jaotatakse tavaliselt kahte kategooriasse:

  • Tehnilised vead
    • Tehnilise testimise käigus otsitakse vigu koodis. Näiteks kui kuskil on semikooloni asemel kirjutatud koma, siis see võib süsteemi rivist välja lüüa.
  • Loogilised vead
    • Loogiliste vigade otsimise käigus leitakse vigu, mis ei ole loogilised. Näiteks kui "suurem kui" märgi asemel on kasutatud "väiksem kui" märki, siis see pole tehniline viga, küll aga mõjutab kauplemissüsteemi tööd.
[redigeeri]

Automaatse kauplemissüsteemi testimine

Enne kui reaalselt saab kauplemissüsteemi käiku lasta, on vaja teada, kas antud süsteem teenib ka kasumit.

Kõige levinumalt kasutatakse testimiseks mineviku andmeid. Näiteks me võiksime testida antud näidissüsteemi 50 aasta S&P 500 indeksaktsia tulemuste põhjal.

Pärast esialgseid testimisi on võimalik kauplemissüsteemi optimeerida, kuid sellega tuleb olla väga ettevaatlik, sest pärast liigset optimiseerimist võib süsteem toimida ainult minevikus, kuid mitte tulevikus.

Kui süsteem töötab mineviku andmetega, siis edasi võib seda testida mingi aeg olevikus, kas väikese rahaga või "mängurahaga".


Kauplemine: stiilid ja meetodid

Päevakauplemine - Lühiajaline kauplemine - Uudistekauplemine - Trendi jälgimine
Automaatsed kauplemissüsteemid


Redigeeri seda artiklit   Viimased muudatused   Artikli ajalugu   Viidad siia   Seotud muudatused
Seda lehekülge on külastatud 5087 korda. Viimane muutmine: 17. veebruar 2008, kell 12.34