Calendar spread
Esileht Redigeeri seda artiklit Logi sisse
Calendar spread (ka time spread, horizontal spread) - Long calendar spread on oma nime saanud selle järgi, et müüakse lähema kuu ostuoptsioon (call) ja ostetakse sama täitmishinnaga, kuid pikema tähtajaga ostuoptsioon.
Strateegia panustab neutraalsele turule, mis lubab teenida lähima kuu optsioonipreemia ning esimese kuu optsiooni lähenemisel tähtajale suureneb ajaväärtuse tõttu kahe optsiooni turuhinna vahe. Strateegia hind ja maksimaalne kaotus on sellisel juhul kaugema kuu soetushinna ning lähema kuu calli müügist saadud optsioonipreemia vahe. Strateegia nõrgaks kohaks on volatiilsuse tõus, sest loodetud langust müüdud calli väärtuses ei toimu. Strateegiat võib kasutada ka aktsiate odavamaks soetamiseks: kui investor usub aktsia hinna tõusu, kuid mitte lähema kuu jooksul, siis toetudes sellele strateegiale on investor saanud omale odavama hinnaga ostuoptsiooni.
| Optsioonistrateegiad |
|---|
|
Straddle - Straddle enne tulemusi - Strangle - Butterfly - Bull spread - Bear spread - Calendar spread - Ratio call spread - Covered write - Protected covered write |
Redigeeri seda artiklit Viimased muudatused Artikli ajalugu Viidad siia Seotud muudatused
Seda lehekülge on külastatud 1290 korda. Viimane muutmine: 16. oktoober 2007, kell 11.51
