Riski hajutamine
Esileht Redigeeri seda artiklit Logi sisse
Riski hajutamine (Diversification) - portfellistrateegia, mis jaotab varad riski vähendamiseks erinevate investeeringute ja varaklasside vahel, vähendades sellega portfelli üldist riskitaset.
Kuigi riski hajutamine vähendab investeerimisportfelli riskitaset ei pea see tingimata vähendama portfelli tootlust. Riski hajutamist on peetud ainukeseks "tasuta lõunasöögiks" finantsmaailmas.
Hajutatakse spetsiifilist riski. Erinevate hinnangute järgi on portfell hästi hajutatud 20 - 30 investeeringu puhul. Edasine investeeringute lisamine küll hajutab riski, kuid märksa aeglasemas tempos ja võib osutuda kulude seisukohalt ebaefektiivseks. Riski hajutatust saab mõõta portfellis olevate aktsiate omavahelise korrelatsiooni astmega.
| Portfelli sisene korrelatsioon | %, mille ulatuses on risk eemaldatud |
| 1 | 0% |
| 0,75 | 12.5% |
| 0,50 | 25% |
| 0,25 | 37.5% |
| 0 | 50% |
| -0,25 | 62.5% |
| -0,50 | 75% |
| -0,75 | 87.5% |
| -1 | 100% |
Termineid samal teemal
Redigeeri seda artiklit Viimased muudatused Artikli ajalugu Viidad siia Seotud muudatused
Seda lehekülge on külastatud 6010 korda. Viimane muutmine: 2. detsember 2007, kell 05.15
